En la presente tesis se revisan en especial cuatro modelos de medición del riesgo de interés de balance de largo plazo: la Sensibilidad de Valor Económico (SVE), el Value at Risk (VaR), el Conditional Value at Risk (CVaR), y el Valor Patrimonial en Riesgo (VPR) utilizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Lo que se hace en primer lugar es utilizar la información del Anexo 07 de Riesgo de Interés que todos los bancos peruanos reportan a la SBS y tomar los cálculos del VPR allí contenidos. En segundo lugar, se calculan 105 curvas de tasas de interés simuladas en soles y dólares a través de un proceso de simulación estadístico basado en componentes principales. Con esas curvas se calculan impactos en el valor económico, en soles y dólares, y luego 11,025 impactos conjuntos, desde los cuales se ubica la máxima pérdida esperada a un percentil de 99% (VaR) y la media de los valores de la cola (CVaR). Con toda esa información se determinan sesgos de las distribuciones de impactos, colas anchas negativas, y se establecen los perfiles de riesgo de interés de balance, concluyendo que el perfil de riesgo del VaR de riesgo de interés de balance puede considerarse igual al perfil de riesgo del CVaR de riesgo de interés de balance. También se determina que la metodología regulatoria subestima el riesgo de interés de balance, y finalmente se revisan alternativas de mejora en la metodología regulatoria, como optimizar la precisión en la distribución por tramos de vencimiento de los epígrafes o de ciertos tipo de flujos, realizar mediciones más ácidas, añadir escenarios de stress, o utilizar el Value at Risk (VaR) y el Conditional Value at Risk (CVaR) para la medición del riesgo de interés de balance de largo plazo.