El riesgo de interés estructural puede ser medido mediante el uso de una serie de modelos. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) plantea uno inspirado en las directrices de Basilea tanto desde el punto de vista del margen financiero (ganancias en riesgo) como del valor económico (valor patrimonial en riesgo), pero con ciertas limitaciones. El presente trabajo de investigación pretende aportar alternativas que mejoren la metodología regulatoria de medición de riesgo de interés estructural para el valor económico. Para ello, se exploran los diversos modelos existentes utilizados para la medición del riesgo de interés estructural para el valor económico, se calculan las distintas métricas resultantes de dichos modelos, y se compara la metodología regulatoria con la metodología Value at Risk (para el cálculo del capital económico por riesgo de interés estructural), tanto en resultados como en procedimientos, evaluando las posibles falencias que se pueden encontrar en el modelo regulatorio, así como las posibles ventajas que tendría la metodología Value at Risk de medición de riesgo de interés estructural para el valor económico